第四題的一項是個什么意思啊
老師您好，對于采用futures對沖利率資產(chǎn)組合的時候，經(jīng)常有涉及到圖示公式。有時候有負號，有時候沒負號，這個怎么理解呢？ 另外對于這個題目，我是直接計算完NET DV01后直接把符號去除后帶入圖示公司計算出結果，然后根據(jù)凈支出10600的理解，擔心利率上升，因此是買入，不知道這樣理解有沒問題。
在這里計算倉儲成本時，我記得之前有老師講過，倉儲是每個月初付一個月的，所以共有0時刻，1時刻，2時刻的倉儲，且在0時刻的倉儲是不需要折現(xiàn)的～這個和老師講的不一樣呢
為什么這里是折到9個月之后要用除法？這里不是在0時刻預計的九個月以后的價格嗎？
27題沒聽明白，為什么和rho扯上關系了？
還剩下10次coupon的日期到底是哪一個？老師怎么前面說的是后一個付息日，后面又說是前一次付息？
老師 什么是到期時間上升？持有到期時間上升么應該是距離持有到期時間越來越遠咯？
Combined Ratio after dividend,不是應該減去dividend?怎么反而是加上dividend
這個老師講的對啊？？ 反了吧？
僅通過題干如何判斷出這是一個short方，老師講的不是很清晰，望解答。
請問這樣記可不可以：信用利差增大，說明對應債券價格降低？
老師您好，這道題是看漲期權執(zhí)行價為80，但是現(xiàn)價卻有86，怎么理解這個看漲期權的執(zhí)行價低于現(xiàn)價呢
請問27題，為什么利率上升,CALL OPTION 的收益是上升的？
FRA的deliver date指的是結算日(執(zhí)行日)還是到期日？（經(jīng)典題8）
老師你好，這個知識點在哪個章節(jié)講過呢，有點混了
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