請(qǐng)教老師，第4題，老師講的第2種方法，沒聽懂，請(qǐng)?jiān)僦v講，謝謝
久期不是應(yīng)該本來就是負(fù)的么
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-外幣rate）還是f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？還是都按照xxx/yyy的順序（xxx rate-yyy rate）？這道題是用f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？這兩種表達(dá)形式對(duì)應(yīng)e上角標(biāo)還不同的嗎？
老師 請(qǐng)問平倉和交割有什么區(qū)別
計(jì)算1.5年國債即期利率時(shí)是不是應(yīng)該先用期末價(jià)格減利息 再根據(jù)起初價(jià)格來計(jì)算啊
選型D是什么意思？
The corresponding knock-out (aka, down-and-in) must have a price of about $6.10？ 這里（aka,down-and-in）是什么意思？
請(qǐng)問 margin requirement for naked call 又是怎么樣算的呢？
要轉(zhuǎn)成連續(xù)復(fù)利計(jì)算嗎？
老師這道題是delta 中性了 按理說 價(jià)格變化不會(huì)影響組合的價(jià)值 為什么會(huì)是損失 不太明白
老師 這道題的解析沒看懂 為什么互換有轉(zhuǎn)化成bond 而且是互換利率是coupon sell at par 麻煩來不解釋一下
老師 解析里面的第四步 為什么要除4 再求對(duì)數(shù) 不能直接用年化利率算出連續(xù)復(fù)利的年華利率么
你好 可以整理一下forward price和forward value, future price和future value的公式對(duì)比嗎. 有點(diǎn)混亂
圖上筆記說normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
那如果是在0.5到1年之內(nèi)死亡，怎么在0.5年進(jìn)行賠付呢
程寶問答
金程問答