老師視頻里的講解為什么第一個(gè)債券的d1和第二個(gè)債券的d1是相等的啊？第一個(gè)債券的100是哪來的啊
老師德國金屬公司沒有監(jiān)管的問題嗎？
請問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
老師能再解釋一下D嗎，為什么影響價(jià)格
為什么C?ke-Ty大于等于S0呢？不太懂
這道題不是讓求標(biāo)準(zhǔn)差嗎 題目中已經(jīng)給了均值和標(biāo)準(zhǔn)差 為什么要求標(biāo)準(zhǔn)誤
發(fā)生概率為0.05 不發(fā)生概率為0.95 AB都不發(fā)生概率為什么不能是0.95??0.95
老師，既然全價(jià)是未來所有現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，那為什么此處的所有現(xiàn)金流用的是1000呢？1000不是在到期時(shí)可以拿到的本金加那是付息的利息嗎？所有現(xiàn)金流應(yīng)該加上20期每一期的付息不是嗎？
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
老師這道題采用的是哪種公式呢
outliers是好的還是壞的？我們是希望在regression中除去異常值的嗎？
雙尾和單尾是怎么判斷出來的
講解一下這道題的解題思路吧 和 這個(gè)表里的信息如何看？
correlation可以表示正負(fù)和大小，correlation的數(shù)值代表什么意思？
老師請問一下如果是求組合的dv01，還需要乘以權(quán)重嗎
程寶問答
金程問答