老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對(duì)應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡(jiǎn)單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來確定。
這題到底是不是錯(cuò)的？B-S模型里計(jì)d1/2的時(shí)候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價(jià)值地方才需要考慮e^-qt
可以詳細(xì)解釋一下第二步和第三步嗎？凸性這是什么公式 考試會(huì)考嗎？
老師，如果這道題改成short方，解題思路上有什么不同嗎？
如圖，不理解這兩句話呢
老師C選項(xiàng)，＄105的資產(chǎn)池為什么不發(fā)行105的ABS？
實(shí)際的估算回報(bào)率和理論上的不一樣，由此產(chǎn)生了價(jià)格的高估低估，這個(gè)實(shí)際估算回報(bào)率不是用理論的方法估算出來的嗎，為啥會(huì)不一樣
beta不是大于一嗎，為啥這算出來0.94
視頻打不開
請(qǐng)問前面將遠(yuǎn)期利率協(xié)議的時(shí)候，遠(yuǎn)期不是也是一段時(shí)間嗎，為什么這里是一個(gè)時(shí)刻呢
請(qǐng)問，對(duì)于期貨合約，既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個(gè)公式呢
為什么標(biāo)準(zhǔn)化合約會(huì)帶來更多風(fēng)險(xiǎn)呢
精 第8題在哪里PPT講過
老師，這里的581200shares指的是這么多份股票，還是價(jià)值為581200元的每股x元的股票y份呢？
紅色部門為問題
程寶問答
金程問答