杠桿的大量增加是事件風(fēng)險嗎？
credit spread到底是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險？兩個老師講的不一樣
為什么美式期權(quán)如果沒有紅利不會提前行權(quán)，因為站在中間某個時點無法判斷未來的漲跌
為什么不是每一期的labor都分別計算呢，而只用最后一期的labor計算？
口頭禪能不說嗎。。。整個課程的“能理解吧”“聽明白吧”，這個數(shù)量得有上百遍。。這個時間用來講課，不好嗎
為什么prevailing market rate of interest沒有用呢
這里的貼現(xiàn)，什么時候用0.75/(1＋3%)^0.25, 什么時候用 0.75/(1＋(3%/4)) 呢？
老師，題目里面只有一個swap的時候，估值方法就是計算浮息債和固息債折現(xiàn)嗎？浮息債折現(xiàn)的方法是什么呢，不記得課件里講過呢。
老師，麻煩解釋下這道題
老師，我想問下把儲存成本份額轉(zhuǎn)換成百分比后怎么計算
想不明白這種swap怎么虧了還在倒貼錢
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師在舉債券例子時說 利率與價格是反向關(guān)系，所以duration是小于零的，duration小于零是什么意思啊？但是在下面講swap時，說支固收浮，利率與價值正向相關(guān)，所以duration是負(fù)。到底是利率與價值的關(guān)系還是利率與價格的關(guān)系?。?
老師在舉債券例子時說 利率與價格是反向關(guān)系，所以duration是小于零的，duration小于零是什么意思??？但是在下面講swap時，說支固收浮，利率與價值正向相關(guān)，所以duration是負(fù)。到底是利率與價值的關(guān)系還是利率與價格的關(guān)系?。?
似乎計算器可以直接用債券工作表算呀 可以的吧？
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