講chooser optiond的時(shí)候，max(PV(k)-s1,0)相當(dāng)于一個(gè)t1時(shí)刻到期到期期權(quán)，這里不是很明白。根據(jù)期權(quán)上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，這里減s0,應(yīng)該是初始的股票價(jià)格，而不是到期時(shí)的價(jià)格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1應(yīng)該是t1時(shí)刻的初始價(jià)格，而不是t1時(shí)刻，期權(quán)到期時(shí)的股票價(jià)格。那么max(PV(k)-s1,0)也不應(yīng)該是t1時(shí)刻到期的期權(quán)。
strap 是兩份看漲，一份看跌，這個(gè)是在什么情況下使用？如果看漲市場(chǎng)為什么不是買一份看漲，而要多買一份看跌期權(quán)，浪費(fèi)期權(quán)費(fèi)，只轉(zhuǎn)到了一份看漲期權(quán)的收益？
第3題，題目沒有說一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利的話，就直接用一般復(fù)利嗎？
歐洲美元期貨，空投，應(yīng)該是利率上升，合約價(jià)值下降，然后是賺的吧，這里老師是不是口誤了
歐洲美元期貨，空投，應(yīng)該是利率上升，合約價(jià)值下降，然后是賺的吧，這里老師是不是口誤了
怎么看出這里的遠(yuǎn)期是看漲的啊
老師請(qǐng)問這個(gè)用計(jì)算器怎么算？ 我用計(jì)算器算出來是5.98，這種情況是選舍還是入呢
請(qǐng)問障礙期權(quán)，對(duì)于觸及障礙線后，生效（knock in),如果以后低于障礙線，會(huì)不會(huì)失效呢？還是理解說，只要觸及生效后，以后不管什么情況都是有效的，如果觸及失效后，不管以后什么情況都是無效的？謝謝
關(guān)于圖上的舉例，同賣時(shí)，期貨和現(xiàn)貨的開倉時(shí)間都是在a么？如果都在a，怎么實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨在a賣出后在b時(shí)間是獲利的呢？ 同理，圖2現(xiàn)貨在a買入了，怎么實(shí)現(xiàn)在b時(shí)刻是獲利的呢
這里的basis不是減少了嗎 為什么是增強(qiáng)
561題期權(quán)不是可以放棄行權(quán)的嗎？
這道題backwardation不一般是短缺的時(shí)候嗎，這時(shí)候供不應(yīng)求，價(jià)格上漲的話supplier不賺錢嗎？
c借USD沒有賣出是什么意思呀
c借USD沒有賣出是什么意思呀
第七題中，d選項(xiàng)這個(gè)圖遠(yuǎn)期利率在即期利率下降時(shí)，遠(yuǎn)期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理？
程寶問答
金程問答