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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學的不同??？，，，，角標R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計算所得的？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
21題老師第三個式子是不是有符號寫錯了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
老師，這個F（-1.96）查表為什么是0.025啊？我查出來不是這個數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表??？
當y=1時，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A啊？
期貨價格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對么
老師，對于選擇進行實物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報價為F0時long1份期貨合約，標的資產(chǎn)價格一直上漲至到期日，那么期貨價格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
中心極限定理里，標準誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)?。?根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個樣本均值（隨機變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個樣本構(gòu)成Xi。
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
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