老師，請問這個問題里面的系數(shù)（0.928）還有0.031 ，0、026，是題目中給出的嗎，還是要自己求呢。自己求的話，要怎么求呢
FRA是什么的簡稱？
連續(xù)復利怎么用計算機進行操作，？
9月份那筆AI應該算誰的呢
可以用S*（1+U/2）*e的（4%*0.5）次方嗎？
cash不是現(xiàn)金嗎？能理解為現(xiàn)貨？標的是標普500不應該沒有分紅嗎，不是股票才有分紅？
期貨價值下跌是需要補充variation margin所以會有outflow，而如果此時市場利率上升則借錢補充保證金不合適。是這個意思嗎？
老師，這題是不是說，short有權利執(zhí)行，對應的long就是義務方？
FRA到底什么時候結算，課上講的是t1的時候settlement，t2確認利息。講義里不也寫的settled at beginning
這個圖中的 survival probability and life expectancy怎么理解
There are 74 days remaining in the current period that has a total of 182 days. 字面意思是當期時間還有74天 總共180天 怎么知道這指的是距離下一個支付日還有74天。遇到這樣的題怎么判斷表達的是距離下一個支付日 還有怎么知道算ai的
老師，這個例子還是有債券的思維在里面，一個pool里面有1百萬個面值，101.50就是100個面值值101.50，那1個面值就是1.0150？
原版書這里說，一個公司未來會收到一筆外幣，擔心匯率上升。這種情況不應該是long forward來鎖定現(xiàn)在較低得匯率嗎？為什么書上說selling at forward exchange rate？
標的物和利率的相關性為負，期貨價格小于遠期是什么原理
題目最后一句說swap今天的價值為0那為什么老師上的Fv是0 而不是PV 是0呢？
程寶問答
金程問答
