這里中間的“3.5%fixed”和“Libor”是怎么得出來的？
沒理解這里關于“波動率”的解釋，老師說整個模擬過程實際是在模擬不同利率路徑下的提前償還情況以及對應的資產(chǎn)現(xiàn)值，這里和“波動率”是有什么關系呢？
為什么看漲期權的價值上限是S0呢？
老師，這說的期權的上下限，是指期權費的上下限還是期權的價值上下限呢？
敲入式何時是有價值的？是K或S已經(jīng)達到障礙線才有價值嗎？還有敲出式的，麻煩詳細說說
資本金和存款準備金有什么區(qū)別？謝謝老師
頭寸是什么意思？資本金又是什么意思？謝謝老師
老師這里要是提前行權St and STd的價格可能是不一樣的啊?，F(xiàn)在價格漲了，我們可以選擇要不要行權，一個月后到期啊，說不定那個時候都跌了。你這里兩個時間點認為股票價格是一樣的，這樣不科學啊? 可以麻煩好好詳細解釋一下嗎
clearing house和CCP是什么關系？有啥區(qū)別？
老師，什么叫做按優(yōu)勢借錢和按意愿借錢，為什么你是直接交叉加呢？
老師這里計算半年后的遠期匯率為什么利率那里要除以2，然后冪值哪里是0.5*2呢？而不是直接是0.5呢？
如果提前償付，這里POs雖然可以提前收回現(xiàn)金流，但投資期限是不是就縮短了？這種會對合約價值有什么影響嗎？
請再解釋一下，是什么原因會導致cheapest to deliver的產(chǎn)生？
既然protective put就等于long call，為什么不直接整一個long call呢
這里的天數(shù)136天，為什么不需要減一天？
程寶問答
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