遠(yuǎn)期與期貨價(jià)格這一章的第二道例題，可否將利率都折算成半年的，在做一次冪的處理
B選項(xiàng)完全沒懂
講講這道題吧
jiang?jiang?zhe?dao?ti?ba
老師，您建議的這個(gè)理解S0/(1+Q)又是什么意思呢，0時(shí)刻分紅？然后股價(jià)下跌，所以現(xiàn)值就減少了？還是什么意思，沒太理解，然后那個(gè)不建議理解的那個(gè)公式我也沒懂，有點(diǎn)迷茫
久期是在哪里講的？這節(jié)對(duì)應(yīng)的視頻沒有啊？
老師，這個(gè)F0+終值是現(xiàn)在0時(shí)刻知道以后要發(fā)紅利股價(jià)會(huì)下跌然后才要＋終值嗎，還有這個(gè)F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時(shí)刻的現(xiàn)值嗎
這一題可以具體解釋一下b選項(xiàng)嗎
第一種情況怎么算出來賺12的
我記得有一道類似的題目老師用的是(deltaP/P)/deltaY計(jì)算出來的，但是這題卻用deltaDD/deltaY。請(qǐng)問如何區(qū)分這兩個(gè)公式的適用情況呢？
第一題的b選項(xiàng)是否因?yàn)門PI(p)大于TPI（m）可以得出E（Rp）大于E(Rm)或者beta（p）
老師我想問一下CDS到底是什么？這里說是一種保險(xiǎn)可以在適當(dāng)情況下理賠，但是之前學(xué)過的CDS不是叫大額可轉(zhuǎn)讓定期存單么？就是比一般儲(chǔ)蓄賬戶有更高的利息，相當(dāng)于一種投資
為什么American call的lower bounds的公式里K需要折現(xiàn)，American put的K就不折現(xiàn)了
算數(shù)和幾何在這里是什么意思，應(yīng)該用誰
這里隨著到期日臨近，為什么會(huì)T會(huì)減小到0呢，不是T應(yīng)該變大嗎？
程寶問答
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