計(jì)算St-K的時(shí)候，K后面不是r嗎，怎么是q
div的符號和圖像，和delta的那種符號和圖像，問的div不是delta
方法一的3.5哪來的
為什么這里的ZR就不是年化利率可以直接用了
什么時(shí)候St要折現(xiàn)
第一步vega=0，不應(yīng)該這樣嗎，為什么我的后面錯(cuò)了
回答的為什么不乘以8.77我還是沒有看懂
請問key-rate-exposure這里不太明白，1.key rate exposure 是指在term-structure中，橫坐標(biāo)的maturity對縱坐標(biāo)rate的影響有幾年比較大嗎,所以叫key-rate？2.比如5-year key rate exposure為4.8??是什么意思呢，實(shí)際意義可以解釋一下嗎？
請問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來variance比較嗎？
有多少種var，和特征
請問老師，就像這一題一樣，是不是其他所有題目的modifiled-duration都可以用effective-duration（題目中已知的）去代替呢？
請問講義怎么下載？班班在哪里？如何聯(lián)系
hello Adam，這題麻煩，首先，為什么rates（這里指的是市場無風(fēng)險(xiǎn)利率還是借貸利率？）很高，PO就是零息債啊？其次，為什么零息債就非常敏感？然后這題的解釋答案跟題目對上了？選項(xiàng)都說的收益
老師您好，想問一下bank level和board level的區(qū)別。監(jiān)管人員所需信息由銀行提供和銀行董事會提供有什么區(qū)別呢，并且由銀行提供是指銀行的哪個(gè)部門/人員進(jìn)行交接信息呢？
D選項(xiàng)感覺有點(diǎn)牽強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一是購買保險(xiǎn)之類的，這個(gè)和ERM的實(shí)施有什么關(guān)系，不實(shí)施ERM也會用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的手段啊。
程寶問答
金程問答