請問從dv01出發(fā)怎么推導出其他久期，請問可以舉個例子嗎？
請問1.這個例子的weight是怎么算的呢？是題目已給的嗎？2.這個例子我每個債券價格p0一定要用計算器算出來嗎，不求債券價格可以嗎？（因為我看公式并沒有要債券價格）
請問這個題目，1.萬一不是40個bp,變成50bp的變動，或者任何bp的變動，請問是不是convexity和duration還是不變呢？2.convexity和duration最根本是和什么有關呢？
請問現(xiàn)在算duration到底用哪個公式呢？用effective，還是Macaulay，還是modified計算公式呢？題目會明確說明用哪個公式嗎
請問這里算第二個利率5.6的時候，前一步計算器算出pmt=-97.11，后面怎么直接按呢，需要重新把n,pmt,fv這些再按一遍嗎？
為什么cash-or-nothing圖形中的線是平的，asset-or-nothing是有斜率的？
請老師講解一下這道題，視頻沒說。
有一題說raroc不能對比啊
apt不是不需要mean frame嗎
我真的沒懂，sortino什么時候用rf什么時候用rbm，ir呢
基金的業(yè)績報酬是扣減客戶的持有份額還是金額呢？
老師，這兩個T是不是不一樣，后面一個T相當于是前面那個mT，是這樣理解嗎
請問這道題涉及的知識點在哪里講過？
在講MBS相對價值估計法OAS的時候，都已經(jīng)是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和了為何還要再除以利率（還要折現(xiàn)）？債權(quán)價格（價值）不就是直接等未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和么？難道我記錯了？
為什么這個地方k可以直接算進來，并且可以屬于期權(quán)的價值？
程寶問答
金程問答