請問bond平價(jià)發(fā)行的話是沒有coupon嗎？為什么開始price和最后FV都一樣呢？
這題沒有講，請問怎么求出來的呢？
請問此圖中的c=5.464用計(jì)算器怎么算出來呢？
請問計(jì)算題中出現(xiàn)好幾個(gè)分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計(jì)算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計(jì)算器按鍵的時(shí)候出錯(cuò)呢？
這個(gè)圖里面，再投資風(fēng)險(xiǎn)只能證明和這三個(gè)因素有關(guān)吧，和三個(gè)因素上升下降沒關(guān)系吧，只要這三個(gè)因素變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)增加對(duì)吧
請問第二個(gè)打勾的那一句，bond is held to maturity,這個(gè)利率上升是什么利率上升，和yield和realized return有關(guān)系嗎，而且請問為什么利率上升，投資者要提前賣掉呢？
您好，請問這里，為什么用98.1651-98.2167呢?這兩個(gè)數(shù)字什么區(qū)別呢，到底是虧損還是賺錢呢？
我還是不明白為什么標(biāo)的資產(chǎn)不分紅，就不需要提前行權(quán)看漲期權(quán)。假如標(biāo)的資產(chǎn)是Brent原油指數(shù)，我在持有看漲期權(quán)的過程中預(yù)計(jì)原油指數(shù)之后一直到期權(quán)結(jié)束大概率是下跌的，我為什么不提前把看漲期權(quán)行權(quán)呢？
老師說的是SN*N(d1)，但是解析里有個(gè)折現(xiàn)的。這個(gè)折現(xiàn)的是如何算出來等于1的呢？
這里乘以0.0001是什么意思呀？是1bps嗎？為什么要乘以1bps呢？
老師，par value與face value一樣嗎，前面一節(jié)講的是par value，這一節(jié)寫的又是face value，有點(diǎn)糊涂，
老師，這個(gè)根據(jù)視頻中老師說的如果是semi-annal coupon，quarter-annual compouding的話PV是不是應(yīng)該是CF1/(1+R0.5/4)^2+CF2/(1+R1/4)^4 ?
這里的cash為什么就是K？為什么不是一筆其他數(shù)額的雙方約定好的錢呢？
老師，還是不太能明白為什么R0.5要除以2？
為什么算貨幣互換要貼現(xiàn)呢，算互換價(jià)格嗎？
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