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為什么是6.61-1.5，組合內(nèi)long call和long put不應(yīng)該是premium call+put=總嗎

r-lease rate+storage cost-convenience yield，cost of carry應(yīng)該是（l+s-y）吧，沒有-號(hào)，所以y的增加會(huì)導(dǎo)致cost減少

為什么k不折現(xiàn)

能不能把ckps，forward和future，asset和future的套利原則講一下

strip和cliquet的區(qū)別，和stackandroll的區(qū)別

這個(gè)時(shí)候?yàn)槭裁磒ayoff就不折現(xiàn)

題目都說了是stockprice，怎么可能是K變呢

為什么不是四個(gè)月的div都折現(xiàn)，只用一個(gè)div

longFRN是0.186,shortFRN是0.291，不是0.186-0.291嗎，而且為什么組合duration不考慮mv的權(quán)重

對(duì)investor和holder來說FRN才是付固收浮啊，issuer的FRN是付浮收固啊

這里的butterfly spread的兩個(gè)圖能解釋一下嗎

這里的120是哪里來的？

分子為什么不用冪1.5

為什么在這里體現(xiàn)的態(tài)度是看漲的

老師，基金A提成5.6%，對(duì)應(yīng)的基數(shù)是什么？