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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧。可等號(hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場(chǎng)匯率)所以是B說的 interest
請(qǐng)問，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個(gè)beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等?。?。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
你好 想請(qǐng)問為什么不能用第一年的即期利率計(jì)算?。?(1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個(gè)t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個(gè)系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時(shí)間后，兩者轉(zhuǎn)換時(shí)卻要乘以一個(gè)F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢(shì)嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時(shí)的Payoff嗎？完全沒看懂
老師，我想問一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個(gè)邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)說明什么 F檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)說明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
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