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請(qǐng)問老師這里的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險(xiǎn)不涉及轉(zhuǎn)移

為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個(gè)公式PPT里有嗎？

為啥信用風(fēng)險(xiǎn)圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖

對(duì)于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風(fēng)險(xiǎn)？

信用風(fēng)險(xiǎn)，兩個(gè)ppt的分類不同。這個(gè)分類有什么區(qū)別么？謝謝。

credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場(chǎng)利息就更低了。

第九題為什么對(duì)于A和D來說是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)呀

請(qǐng)問為什么CDS是只轉(zhuǎn)移credit risk 而TRS是市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)移呀？

巴2信用風(fēng)險(xiǎn)不按照表內(nèi)外和場(chǎng)外衍生品的方式計(jì)算權(quán)重了嗎

第二個(gè)事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk

百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q58，黃色部分不應(yīng)該是＋cva嘛，

簽訂信用衍生品協(xié)議（即買入衍生品）究竟屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋還是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？

老師能講講這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是歸屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是什么？

老師，信用112題的OC a/c的第2，3年的10.8475和15.1199怎么得來的？

老師，請(qǐng)講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么？ 對(duì)這個(gè)概念很模糊。