這里價(jià)值是怎么得到的呢？0-T時(shí)刻的call價(jià)值為啥是C，不需要算payoff么？再有后面0-t的這個(gè)PVK是折現(xiàn)到0時(shí)刻還是t
為什么這里的套利利潤(rùn)不需要折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)呢？
誰(shuí)交初始保證金、變動(dòng)保證金、維持保證金，交給誰(shuí)？這個(gè)能解釋一下嗎？也就是說(shuō)，不同的保證金的收取對(duì)象，和支付對(duì)象是什么
請(qǐng)問老師，F(xiàn)RA，請(qǐng)問可以說(shuō)明一下，long和short FRA ，r上升對(duì)他們是分別什么影響嗎，以及原因嗎？沒太搞清楚
一直好奇標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格走勢(shì)是一條45度斜線，但與橫坐標(biāo)的交點(diǎn)是怎么確定的？是一定會(huì)過執(zhí)行價(jià)格那點(diǎn)還是怎么樣呢？
Adam老師，570題復(fù)制一個(gè)short，思路是想實(shí)現(xiàn)一個(gè)在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降時(shí)能盈利的組合？是要圖形合成出來(lái)是往右下角傾斜的？答案里這些不需要考慮不同的執(zhí)行價(jià)格么？C跟D就哪個(gè)才是最貼近題干呢
請(qǐng)問一下，這里老師講到不在coupon交易日里交割，是不是和accrued interest ，dirty price那樣計(jì)算呢？請(qǐng)問這種類型有例題嘛？可以舉一個(gè)實(shí)際例子解答嗎？
Put 的下限不是K的現(xiàn)值-S0嗎？為什么還需要對(duì)現(xiàn)在的匯率貼現(xiàn)呢？這是要貼到什么時(shí)候呢
Adam老師，有分紅的時(shí)候什么時(shí)候用藍(lán)色畫線部分？有分紅都是在S上的處理方式只有這兩種嗎？
老師好，請(qǐng)問一下credit risk和default risk有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？
趨勢(shì)項(xiàng)是什么？
t不用取均值嗎？
Adam老師，這題里最后一字是誰(shuí)的value？我看答案說(shuō)的是stock的value，那對(duì)股票而言，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、股票價(jià)格以及波動(dòng)率對(duì)call option都是正向影響，對(duì)stock的價(jià)值影響不積極吧？
老師，這道題的思路應(yīng)該是怎樣？對(duì)ABC看漲，是不就應(yīng)該從long call 跟short put 里選一個(gè)，對(duì)XYZ就從short call 跟long put 里選一個(gè)。然后再根據(jù)各價(jià)格算大收益？
程寶問答
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