金程問(wèn)答
老師，我想問(wèn)一下這個(gè)為什么使用smm乘以期初余額？ 我知道有這種算法，但是協(xié)會(huì)不是已經(jīng)不用了嗎？但是這個(gè)是協(xié)會(huì)的題目，那請(qǐng)問(wèn)我們遇到之后應(yīng)該怎么算呢？然后老師，我還想問(wèn)一下，smm等于prepayment除以（月初余額-prn），這個(gè)prn是不是就是pmt？然后老師可不可以講一下這道題目怎么算？
55題，56題
55題，56題
55題，56題
35題
為什么97題現(xiàn)金流折現(xiàn)分母是2*0.5和2*1.5呢
老師，此題中的80%和20%有什么含義嗎，計(jì)算用到的概率是自己算的，這兩個(gè)數(shù)是無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)嗎
為什么課件里算payoff時(shí)進(jìn)行了貼現(xiàn)，但是這題不用呢
98題，如果不看圖形，單從文字去想，在EUR急劇貶值時(shí)，確認(rèn)是可以以1,19的匯率去交易啊，不是嗎，這樣的虧損是有限的啊
請(qǐng)問(wèn)這題的A選項(xiàng)什么意思
老師好，第69題，請(qǐng)問(wèn)為什么遠(yuǎn)期利率比即期利率上漲的更快，比即期利率下的也更快呢？
為什么構(gòu)成多頭就是ST？
老師您好 麻煩講解下這一題的每一個(gè)選項(xiàng)，特別是B，沒(méi)有弄懂在干啥
這道題好復(fù)雜，我仔細(xì)的研究了下，您看看是不是這個(gè)意思。這題比較特殊，它讓我們求的Swap價(jià)值就是第三年到第四年一年的交換價(jià)值，而且最后是在第三年的。遠(yuǎn)期利率在第三年和第四年還不同，所以在把EUR轉(zhuǎn)換成USD的時(shí)候用的匯率還不同。考試真的會(huì)這么考嗎？這道題陷阱好多
老師 請(qǐng)解釋下D選項(xiàng)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)感覺(jué)沒(méi)見(jiàn)過(guò)呀
程寶問(wèn)答
