套利定價理論為什么要假設(shè)不存在套利機會呢？存在套利機會會怎么樣呢？
A選項，DV01不是隨收益率變動嗎，DVDZ才隨spot rate變動吧
老師，這個題留四位小數(shù)跟答案不一致呀
這個題算第一步價格的時候如果保留兩位小數(shù)，最后算出的收益率就不是10.27，而且10.14。請問考試時怎么確定保留幾位小數(shù)呢？
如果說次貸危機是金融危機的導(dǎo)火索，那么那些現(xiàn)象是屬于金融危機而不屬于次貸危機的呢？
老師我鉆牛角尖了…我老覺得這個PV（1+S2）的T2次需要調(diào)整。S2如果是2年期對應(yīng)的年化即期利率，不是還得考慮這一年內(nèi)滾幾次嗎？如果不是對應(yīng)的年化利率而是2年期利率，那直接用本金??S2不就行了？
M點是否就認為是100%風(fēng)險資產(chǎn)，即便再往CML上后方，需要借錢投資了也沒有更好的投資選擇只能投M點的資產(chǎn)組合？
老師，這題說的是失敗原因??？C能融來便宜的錢為啥跟他失敗直接關(guān)聯(lián)呢？如果改成后期他不能通過repo融來便宜的錢了算不算失敗原因？
老師這里說F1是平行移動，也就是說平行移動只看方向，并不要求在所有期限上的移動幅度都相同是嗎？
德國金屬公司案例里的contango和backwardation是怎么影響利潤的？與客戶簽訂10年賣出合約，那在現(xiàn)貨市場就應(yīng)該是買入，3年一買，到期平倉，然后再買contango就是現(xiàn)貨價格低于期貨，不停賣現(xiàn)貨然后買期貨？那說明短期的期貨市場是賺的吧？不知道我這個理解的對不對？
老師，D選項的F ratio是用來干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過它算R2呢
老師，請問如何從選項中看出用t表了？另外，如何確定這道題是考（1.50 －1.0）/ SE，而不是u+-kSE?謝謝
為什么var（Yt）是gamma（0）？
老師， (20 - 15)/[19/√52)] = 1.898，這用的哪個公式?。坎皇莡+-k標準差除根號n嗎
specific risk與特定對象有關(guān)，和credit risk應(yīng)該怎么區(qū)分？
程寶問答
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