這個流動性風(fēng)險是流動性過高還是過低？
什么叫下半方差以及半方差，我感覺SR上課的時候一帶而過，好像沒講太仔細，從課件來看SR的分母還是跟自由度有關(guān)的，分母一般可以用其他什么率來代替么？不然計算會算死吧
課件上對多因素模型這個地方的解釋還是沒搞懂，E（Ri）是expected excess rate of return ,由有個excess的概念，但題目里用就是預(yù)期收益率并沒有考慮excess。另外，課件上對factor的解釋也是deviation from its expected value.是有個對factor本身偏差的相減過程。這個題跟課件上的運用就有偏差。
這個題1.1和0.6從哪來的
為什么夏普比率可以用來評估每個人的能力業(yè)績？
為什么把錢存入銀行是無風(fēng)險利率呀？
流動性怎么影響價差？股票和證券有什么不同？無風(fēng)險利率指的是什么？
到底TE等于兩者之間的收益率差，還是兩者差的標準差??？
IR的分母是兩個期望值，組合的期望-基準的期望，都是沒發(fā)生的數(shù)據(jù)。如題，市場的收益率與組合的收益率都用的是was,這個詞，難到不是說沒這兩個收益是已經(jīng)發(fā)生的真實數(shù)據(jù)而不是期望數(shù)據(jù)么？如果這樣，還能直接用IR公式算？另外，什么時候能區(qū)分直接用基準的收益而不是再用β算（ie題里的直接用10%減8%）？
linear和factor是什么意思
為什么是負0.3
什么叫semi-標準差？這個上課的時候沒講過??；再有，IR的分母時用的（組合收益-市場收益）的標準差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數(shù)目N，這里直接用semi標準差是為什么呢？
老師，尋找擔(dān)保人是mitigate嗎，為什么不是transfer
老師這里問within，我認為是不包括第三年，請問怎么斷定是包括第三年的呢？
老師，請問這類題有記憶方法嗎？我不懂，也覺得這種題每次問的都不一樣呢
程寶問答
金程問答