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老師，這題的題目和解析不一致啊

模擬二第69題 能給一個(gè)正常的題目 含信息的 給一下解答思路么？

54題，請(qǐng)問(wèn)為什么用的是910而不是900？

第33題，為什么Futures Value < Forward Value會(huì)導(dǎo)致Futures Rate > Forward Rate??? 不是Futures Rate > Forward Rate嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第24題，能仔細(xì)解釋的一下么？

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第17題，其中的AI算法，AI=coupon*（actual/180）不應(yīng)該是這個(gè)公式么？還是說(shuō)我記錯(cuò)了

老師，這個(gè)15題為什么要risk free rate flat + credit spreads？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下是否不管spots還是futures, 利率上升，價(jià)格都是反向變動(dòng)的？

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第五題的D選項(xiàng)怎么理解呢？

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