存疑
老師您好 最后代入式子中 這里的波動(dòng)率題目里給的是一年為什么不需要折成0.25年呢，利率也是，4.8%是一年的利率為什么不用除以4呢
請(qǐng)問這題計(jì)算出來USD futures contract undervalued, 套利策略應(yīng)該是 long futures short spot對(duì)嗎？ 疑問是，如何理解borrow USD （buy CHF ）SPOT, buy USD （SHORT CHF ）futures?
老師，請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)實(shí)在哪個(gè)章節(jié)，一時(shí)有點(diǎn)回憶不起來。謝謝！
老師，這個(gè)39題，inverted market為啥是近月>遠(yuǎn)月呀
C借固定的時(shí)候是10%，有比較優(yōu)勢(shì)。但他借浮動(dòng)的時(shí)候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，為什么反而老師說是D借浮動(dòng)有優(yōu)勢(shì)呢？
老師，這個(gè)34題，這個(gè)能在仔細(xì)解釋一下么，不太明白老師的思路。
老師，這個(gè)地方的解釋是不是有些出處呢？FRA與歐洲美元期貨是一對(duì)，這里不太正確吧，我在書上看到的是另一種說法哦（圖二）
dollar duration 什么意思？之前講過嗎。。
能仔細(xì)講解一下做多做空嗎
請(qǐng)問老師，這張ppt也不太明白，講您講解，或者視頻指路。感謝
老師您好，請(qǐng)問一下第三節(jié)課是沒有關(guān)于核心知識(shí)點(diǎn)的串講嗎？我在課下看知識(shí)點(diǎn)講義的時(shí)候這一頁不太明白，沒法找到對(duì)應(yīng)的串講課程。請(qǐng)老師再解釋一下這張ppt。謝謝
老師，這個(gè)28題，題中不是說有5個(gè)合同么，最后的結(jié)果為什么不用乘5呢？
老師，零息債券的久期不就等于它的期限嗎？
?？家坏?2題
程寶問答
金程問答