金程問(wèn)答老師,這個(gè)future price 的計(jì)算公式是不是也可以用于forward price ?
老師您好請(qǐng)問(wèn)買賣權(quán)平價(jià)只能用于連續(xù)復(fù)利嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)藍(lán)色框框里的內(nèi)容能詳細(xì)的講解一遍么,不太理解。
老師請(qǐng)問(wèn)trustee和 issuer之間存在利益沖突嗎
老師,這個(gè)CCP是存在exchange market 還是OTC之中呢?有點(diǎn)疑惑??
老師請(qǐng)問(wèn)這題算forward rate為什么不是 3.5%*3+f*2=4.5%*5呀
81的2怎么分析
53答案是不是有問(wèn)題分母應(yīng)減去一個(gè)應(yīng)付本金
23題的公式是對(duì)American?European都成立嗎
22題好清奇,為什么直接算S-K, call的價(jià)值應(yīng)和n(d1)這些有關(guān)啊?
第20題不太明白,是因?yàn)閟wap開(kāi)始價(jià)值為0. Floating bond價(jià)格等于面值。所以fixed的價(jià)格也等面值嗎
模擬二 第96題沒(méi)聽(tīng)懂 題目問(wèn)的是用什么策略可以構(gòu)建與多頭的倉(cāng)位(用6個(gè)月后的商品X)一樣的效果 解題的思路是只要payoff一樣就行了,不用考慮初始投資么?能重新講解一下思路嗎?
老師這里給的Ai怎么判定不是100面值對(duì)應(yīng)的呢?
計(jì)算折扣率這個(gè)在講義哪里有講到?想復(fù)習(xí)一下
請(qǐng)問(wèn) 任何swap題中,都是起初=0,起初值: 固定=浮動(dòng)=par嘛?
程寶問(wèn)答