這道題表格中第二列P代表什么含義？106.443為什么要除以100？
這個題講的這些風(fēng)險在課程里沒有，那么原版書中有嗎？課程上講的都覆蓋了原版書考點么？以及考試是有百分之多少的比例是非書中知識點？
老師如果是變化幅度小是不是還是barbell表現(xiàn)好呢？因為不管什么情況下它都有更大的凸性，那么漲多跌少的優(yōu)勢也更可以發(fā)揮出來？
C這個模型在哪里講過？麻煩簡單介紹下
解釋一下bc選項可以嗎
關(guān)于vasicek model 一級需要了解什么知識點，可以說一下嗎
老師好，請問這道題不考慮 要求均值為0，daily return間相互獨立嗎？
我覺得A選項說的是ES呢？老師也連續(xù)兩次口誤說成ES
老師，請問從哪里可以看出，這道題問的是“美元”凸性？
C答案說的是盡最大可能去消除風(fēng)險，即便有的風(fēng)險確實是不能消除的，但這答案也沒說就一定要在何種程度上消除呀？只是說的是可能性。我感覺是選D有點牽強，另外，風(fēng)險管不管用的是什么轉(zhuǎn)移啊，什么緩釋啊，甚至avoid，不都是把風(fēng)險由比如整體100%降低到了比如90%？這不算消除了么
A里，風(fēng)險四種選擇里說對于avoid的風(fēng)險，就是不做啊，既然不做，那干嘛要選擇衍生品進行對沖呢？如果retain所以需要降低風(fēng)險，用對沖我理解，但是avoid還做mitigate我就不懂了。
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
表格中給到的風(fēng)險溢價為什么不等于后面一列的expected的值減去無風(fēng)險利率？
老師，這道題給出了LGD是100%是否可以認為一旦發(fā)生違約他的var就是100呢？因此不論是是在95%還是99%的水平下他的var都是100
老師可以講解一個題外的東西嗎，AMA和SMA的區(qū)別和兩者的特點
程寶問答
金程問答