金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了??？看不懂
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
請(qǐng)問(wèn)如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒(méi)有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來(lái)判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來(lái)判斷是否顯著來(lái)了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開(kāi)始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
精 老師我想問(wèn)一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒(méi)搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來(lái)的？表里有好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來(lái)的沒(méi)太懂
在P151頁(yè)中，說(shuō)在T時(shí)刻時(shí)，此時(shí)的S和F始終會(huì)交于一點(diǎn)，那對(duì)沖basis時(shí)，是不是無(wú)論怎么樣在T時(shí)刻是不是basis都會(huì)為0？
FRM二級(jí)秘卷第65題，書(shū)上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計(jì)算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉(cāng)沒(méi)明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個(gè)是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒(méi)看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個(gè)binomial tree 里面 Option price f 這個(gè)公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問(wèn)： 1、這道題也給了F、t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么啊？
程寶問(wèn)答
