為啥正態(tài)分布尾巴不是薄尾的？之前不是一直都說是薄尾嗎？
老師，我被一個很基礎的問題給confuse了。關于方差，單說從公式E（x2）-(Ex)2來求解方差，在數(shù)量分析前面講的是EX又=求和（變量值*概率），是必須有概率這個東西的。但在sample moments里，方差EX、E（x2）是直接=拿變量值來算的，沒有考慮各變量的概率，這是為什么呢？謝謝
有點沒弄懂協(xié)方差平穩(wěn)、白噪聲、自相關系數(shù)、便自相關函數(shù)，在平穩(wěn)序列中互相的關系。是一組序列如果協(xié)方差平穩(wěn)的話，還要去檢驗白噪聲才能證明是平穩(wěn)嗎？那自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)與前兩者之間的關系又是怎么樣的。
請問老師，short call option的delta的計算公式是和put option的是一樣的嗎？
請問老師歐式看跌期權ITM的時候，在期權快到期時，不就說明期權價格下跌的機會變少了，就像看漲期權一樣價格上漲的機會變少了，那theta不都應該是負值嗎？
請問老師，那么這個delta對沖只是針對于short call position的吧 這樣才會高買低賣
請問老師gamma這部分可以再解釋一下嗎？沒明白delta的變化程度指什么，delta是指股票價格變動帶來的期權價格變動，gamma是股票價格變動帶來的delta變動
老師，這里沒寫是cumulative prob.吧？
這題是什么意思？ 貌似沒有教過啊
請問備擇假設的英文是什么，謝謝
老師CAPM中，ρP,Μ這個參數(shù)代表什么呢?
老師公式中, σ(Rp)和σ(p)有什么區(qū)別呢？我看到有的地方用后者。
公式中，σ（Rp）和σ（p）有什么區(qū)別呢。
CAPM中，Pp, M代表什么呢這個參數(shù)代表什么呢？
financial position risk是指財務風險嗎？為什么不選。題目說balance sheet不受影響，可是生產(chǎn)銷售過程中怎么會不影響balance sheet呢？
程寶問答
金程問答
