金程問(wèn)答
老師這道題還是不理解，可以再講講嗎
這道題一開(kāi)始的買(mǎi)價(jià)不需要往后復(fù)利求現(xiàn)值嘛，93.4直接減掉了
老師67題，使用delta- normal法去計(jì)算VaR值的時(shí)候，沒(méi)有考慮尾部最大損失，所以說(shuō)結(jié)果不應(yīng)該是被低估的嗎，那算出來(lái)的VaR不應(yīng)該要比蒙特卡洛模擬計(jì)算出的要小嗎？
Skewness算出來(lái)是負(fù)數(shù)就是負(fù)偏。請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)skewness算出來(lái)是1，另外一個(gè)skewness算出來(lái)是3。是否可以說(shuō)第1個(gè)分布相較于另外一個(gè)分布是負(fù)偏?也就是說(shuō)是否存在分布是負(fù)偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
FRM一級(jí)中的參數(shù)法和非參數(shù)法分別有哪些，能否總結(jié)下，謝謝。
講解中的P1=1，P2=1是什么意思
A選項(xiàng)不理解，不是Barrier都沒(méi)有觸碰到嗎，那應(yīng)該就是沒(méi)有執(zhí)行，為什么就可以benefit呢？
所以這一題怎么解釋
老師可以總結(jié)一下哪些測(cè)試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò)的場(chǎng)景的，情景分析，和var值測(cè)算屬于哪種
老師，因?yàn)?00份合約我賺了20,000，但是20份合約我虧了-16000，實(shí)際我盈餘還有4000，而這4000我是可以提走的，所以實(shí)際我的保證金只需要放36,000就可以了，我可以這樣理解嗎？
老師好，還請(qǐng)幫忙解答下838題，謝謝，是什么知識(shí)點(diǎn)呀
外匯：1.CHF/USD＝x和CHFUSD=x含義一樣嗎？2.“CHF/USD=1.3680（1.3680CHF=1USD）”，括號(hào)里不應(yīng)該是1.3680USD＝1CHF嗎？ 3. 1.15EUR/GBP是指1GBP＝1.15EUR嗎？
提前平倉(cāng)的基差風(fēng)險(xiǎn)怎么看
Lindsey老師，在題干沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)的話，一般FRA（T1，T2），結(jié)算日是T1，到期日T2，long方的利息收付日是在T2還是T1？如果在T1，是不是要按收支軋差折現(xiàn)到T1時(shí)刻，謝謝耐心解答
Lindsey老師好！請(qǐng)問(wèn)在這一部分，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨能否看成兩個(gè)對(duì)沖工具，F(xiàn)RA多頭是受益于市場(chǎng)利率上升，歐洲美元期貨多頭受益于市場(chǎng)利率下降？
程寶問(wèn)答
