金程問(wèn)答
由圖：?jiǎn)栴}1：講解中老師說(shuō)明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來(lái)和解析一致：是2.3498 問(wèn)題2：解析中說(shuō)明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498，本題正要求半年付利下的利差，我認(rèn)為是2.3498-1.3=1.0498，即使計(jì)算器算出來(lái)的2.3498是年付利那也應(yīng)該除以2得到半年付利的結(jié)果，我認(rèn)為解析中乘以2是有問(wèn)題的！
為什么C選項(xiàng)不對(duì)？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這里gross income的net interest income 加 noninterest income 都是什么income呢？
為什么R^2越大，則basis risk越小
這一題怎么算
第56題，分母使用了trackingerror，但分母不應(yīng)該用TEV嘛？
為什么這里根據(jù)BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的價(jià)值呢
老師對(duì)于每份合約收取的保證金跟買賣合約的價(jià)格沒(méi)關(guān)系嗎？
老師你好，可以解釋一下這個(gè)?？糚DF檔的第20題嗎？
老師什么是大宗商品互換啊，什么情況下需要
請(qǐng)老師解答下847題，謝謝
老師好，請(qǐng)解釋下827題各選項(xiàng)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么vega對(duì)沖時(shí)必須對(duì)沖delta，而gamma題目中需要對(duì)沖才需要對(duì)沖呢？而delta不要求也需要對(duì)沖呢？
老師這種題會(huì)考到嗎？
這個(gè)題能不能好好考？看題干就看笑了，一個(gè)固定的數(shù)值硬要說(shuō)連續(xù)復(fù)利。現(xiàn)在的0.45和半年后的0.45能一樣嗎。
程寶問(wèn)答
