金程問(wèn)答
這里的scheduled payment應(yīng)該是計(jì)劃還款的本金部分吧，不能用直接按出來(lái)的PMT 是不是講錯(cuò)了？
44題沒(méi)聽懂，老師在解釋一下，謝謝
想問(wèn)一下視頻里老師寫的公式完整的是什么，出自講義哪里?。?
美式期權(quán)在遇到分紅時(shí)不會(huì)得到紅利是嗎？即使是在分紅后到期之前行權(quán)它也拿不到紅利？只是因?yàn)樗呛霞s而不是實(shí)際的持股？這好像不太合理，似乎應(yīng)該享受這份得到分紅的權(quán)利，來(lái)彌補(bǔ)分紅時(shí)對(duì)期權(quán)造成的損失。
98題為什么是一個(gè)call呢
老師，26題第三問(wèn)不懂，為什么在已經(jīng)delta neutral時(shí)是賣30000eur，而匯率變動(dòng)后賣27600eur？因?yàn)樵赿elta neutral時(shí)，delta=3w已經(jīng)是netural了，為什么還要賣啊？而且在delta neutral的情況下，匯率變動(dòng)以后要怎么算盈利情況呢？我不懂
到底應(yīng)該是本幣減外幣還是外幣減本幣？
99支新水平不是2.58嘛，這個(gè)可以幫我總結(jié)下嗎老師，總是弄混
這個(gè)題沒(méi)有告訴是long還是short，兩個(gè)正好是反的
老師，84題可以這樣理解嗎？謝謝
怎么看出來(lái)這道題是要求計(jì)算有效的久期和有效的凸性的？
這道題不應(yīng)該是害怕價(jià)格下跌 所以應(yīng)該Sell嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，DV 01不是表示利率變化一個(gè)基點(diǎn)債券價(jià)格變化了多少錢嗎？算得應(yīng)該是Delta p呀，為什么要把它當(dāng)作久期來(lái)乘呢？
65題的Libor為什么要參照2月的，是因?yàn)檫@是個(gè)類似的遠(yuǎn)期合同嗎？
時(shí)間都沒(méi)有考慮，e的rt次方
程寶問(wèn)答
