請(qǐng)問老師，這個(gè)題他讓計(jì)算的是盧幣的變化，那如果是計(jì)算美元，他應(yīng)該會(huì)怎么問？是把foreign改成dominate對(duì)嗎？還有如果美元上升的指數(shù)比盧幣上升的指數(shù)多，那么此時(shí)美元會(huì)貶值。如果寫在比例中0.17usd/aud美元前面的匯率就會(huì)變大，就會(huì)變成0.22usd/aud(舉例)，這個(gè)時(shí)候盧幣增值對(duì)嗎
Duration于什么成正比 與什么成反比
這里的par yield不用excel怎么做
補(bǔ)充個(gè)問題，23題，同學(xué)寫的這個(gè)公式是怎么來的？S-K≤C-P≤S-PV(K)
老師，23題，有以下問題：【第二張圖】為什么2.41可判斷為下限？【第三張圖】為什么rt前面沒有負(fù)號(hào)？如果加了負(fù)號(hào)，那“-rt<0”推出“e^-rt<1",對(duì)最終的結(jié)果造成影響。麻煩老師看下，謝謝
c和d的分別在那呢？
44題完全聽不懂，這是哪里的知識(shí)點(diǎn)呀
老師能幫忙介紹一下PPP嗎
老師，如果是call的價(jià)格，是不是應(yīng)該是 S/（1+r2）^t-k/（1+r1）^t r2是外幣，r1是本幣
老師，這題8月的時(shí)候，沒有第二次分紅嗎，一般最后到期的時(shí)候什么情況下分紅會(huì)有什么情況下沒有啊
15題，為什么乘概率，然后加總就是價(jià)格？這道題說的credit spread是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
A bank with a negative net exposure in a currency position is net short the currency.這句話正確嗎？為什么？
不太理解，為什么說short futures 這里是虧錢？一開始以一個(gè)約定的價(jià)格1.08做空頭寸，等到到期的時(shí)候反向平倉(cāng)，此時(shí)的遠(yuǎn)期利率是1.025，小于1.08，也就是說收到1.08，然后支付1.025，如果是這樣的話，不應(yīng)該是賺了嗎？
老師，18題伴隨著多個(gè)問題，麻煩解答，謝謝。【第一張圖】有三個(gè)藍(lán)框，首先在折現(xiàn)時(shí)為什么英鎊不用（11%/4）而用直接的0.25開方？其次，美元是不是少寫了折現(xiàn)為三個(gè)月的部分？最后，黑色字體的部分怎么減也不會(huì)是4點(diǎn)幾million，37.5201??1.65就已經(jīng)是61.908了；【第二張圖】是之前在伴讀群里的回復(fù)，我可以理解成18題是拆成兩個(gè)債券在估值嗎？但是為什么18題就要交換本金呢？而在伴讀群里的方法卻不用交換本金呢？對(duì)于換不換本金，我還是不清楚考試時(shí)是否需要交換；【第三張圖】是第二張圖的配圖，就是在這個(gè)例子里不用交換本金的，供您參考。以上問題，還麻煩解答下，謝謝！
為什么第9題的bonds在5月1號(hào)已經(jīng)結(jié)算了，但是還沒到期？
程寶問答
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