老師第29題stop loss order和stop and limit order我還是不太能區(qū)分，能分辨下嗎？
80還是不懂
PMT包含本金和利息嗎？之前債券求的PMT不是表示每月的現(xiàn)金流嗎 也就是利息 沒有本金啊
quote for overnight swap是指fixed rate的報價嗎
為什么exercise1中的計算最后連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)要在年利率3%前面加“-”號來計算？
為什么不選A？解析沒有說明，講解說若波動率波動，則哪種方法都不合適。 但題庫還有這題： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正確答案B 您的答案B 這不是用多個波動率估計嗎
老師您好，我看了您給別的同學(xué)的解答，我感覺您是不是說的有一點問題？ 題目要求的是金融中介機構(gòu)收到的好處：50-20*2=10 您卻說這里題目的意思是中介抽取20個點的好處費 您的說法和答案給的是相悖的呀。 這里的20個點指的應(yīng)該不是您說的中介拿到的好處，而是這兩個人各拿到20個點好處吧？
1eur=0.9usd,是不是可以表示為0.9usd/eur,題目里是0.9dollar per euro，不是反了嗎
老師，這道題怎么看哇
老師您好，我想問一下有關(guān)無套利定價的原理是指，同一個產(chǎn)品它的遠期價格等于它的現(xiàn)貨價格復(fù)利到未來嘛，那如果要是半年復(fù)利的話，是不是要在年利率上面除以2呢，還是說無套利定價公式是個固定的呀，謝謝
為什么算出3%，不是連續(xù)復(fù)利的一年利率，還需要再算?
第56題，當物品和利率成正相關(guān)，期貨價格高于遠期價格，同理。那為什么選c呢？期貨價格不一定都大于遠期?
為什么跌5個點的要乘250，看題目時，我沒發(fā)把250理解清楚
第47題，藍色字體推導(dǎo)出支付的是浮動利息，而long fra支付的是固定利息，為什么是一樣的呢？
老師這里的stop-limit order,兩個都是處于>=3塊錢賣出，哪里有止損的含義在里面呢？不應(yīng)該是比如S0=3，stop order是>=2,limit order<=5才對嗎
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