現(xiàn)在報的期貨價格應(yīng)該是已經(jīng)折現(xiàn)到當(dāng)前時刻的了，為什么還需要折現(xiàn)呢？ 而且0.25年前使用的1000元為什么不用按利率計算到當(dāng)前時刻再去進行加減呢？
老師您好，46題銀行賣GBP,為什么是GBP貶值賺錢啊？不應(yīng)該是GBP升值，銀行賺的更多嗎？還有一個問題就是，如果按照老師這樣XXXYYY的計價方式，誰是本國貨幣誰是外國貨幣呢？是XXX為外國貨幣，YYY為本國貨幣嗎？有一點混淆了
老師好，23題解題思路沒太聽懂，但是我是直接套用S-K≤C-P≤S-PV(K)做出來的，請問考試的時候是否可以直接套用公式，還是要像解題老師一樣考慮這么多情況?
老師您好，第十八題我不太明白，為什么三個月的時候的利息也要按照整年計算呢
解答的例子里怎么算出盈余是17800的
老師 能講一下這道題嗎 答案沒看明白
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
為什么這里的FV=0？ 還有哪些金融衍生產(chǎn)品的FV=0？
69題不太明白解析
0時刻遠期的價值不就是0嘛？為什么需要計算？
forward contract是不賺不虧嗎？option老師畫的covered call沒看懂
請問普通的convexity怎么計算 duration=（delta p/p）/delta y effective duration=（p大-p?。?2p*delta y effactive convexity=（p大+p小-2p）/p*delta y的平方
老師節(jié)日好！對于17題利率互換不是很明白，我記得之前的老師說，在付息日，浮動端的價格等于par，那互換的價值不是可以用固定段折現(xiàn)回0時刻再減par得到嗎？
老師您好，32題為什么國債期貨利率上升價值下降？是和eurodollar futures一樣的理解方式？eurodollar是基于libor, 與LIBOR是反向關(guān)系，government bond也是這么理解嗎？謝謝
8.5%的利率哪里來的？
程寶問答
金程問答