這里的discount rate折現(xiàn)率可以當(dāng)利率用嗎？
K的（-rt）次方-S0 不應(yīng)該表示的是期貨執(zhí)行價(jià)格折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)格-現(xiàn)在的資產(chǎn)的價(jià)格嗎？那這里的資產(chǎn)不應(yīng)該是起始時(shí)的價(jià)值嗎，還沒有分紅吧
老師請(qǐng)問這題中說了GE想要借入AUD ，QA想要借入U(xiǎn)SD。為什么答案中用的是pay，該如何理解呢。還有省下的共同利率能不能認(rèn)為一定是用絕對(duì)優(yōu)勢去減去的呢？還是說要用pay的一項(xiàng)去減
利率互換這個(gè)valuation考試會(huì)考嗎？我怎么記得老師講課的時(shí)候說不考，所以我就打了個(gè)叉。然后老師講?？碱}的時(shí)候，又說，利率互換什么相對(duì)估值法
請(qǐng)問565怎么做？R變大，股票價(jià)格不應(yīng)該下降嗎？
ppt247頁，MBS章節(jié)exercise 5求the value of the roll的解析
老師你好，按步驟按了2ND -pv后顯示P1=2400000，與老師演示頁面的P1=1200000不一樣，請(qǐng)問是為什么呢？
老師，請(qǐng)問我判斷是long還是short是應(yīng)該根據(jù)我害怕報(bào)價(jià)上升還是下降來定義，還是根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的上升或下降？ 舉個(gè)例子，歐洲美元期貨，假設(shè)我害怕LIBOR上升（value下降），如果我根據(jù)LIBOR（標(biāo)的資產(chǎn)）來判斷的話，這時(shí)候我應(yīng)該long，但是如果根據(jù)value來判斷的話，這時(shí)候我應(yīng)該short。那我到底該怎么辦呢？
56題，算出來組合的DV01大于0，所以r和VALUE上反向相關(guān)，那么我擔(dān)心的就是r上升（value下降），所以我應(yīng)該long呀？為什么是short。我理解的哪里有問題呢
為什么American put on a non-dividend paying stock may be exercised early?
可以再解釋一下43嗎
老師，用計(jì)算器怎樣清空 2nd 7 里面的數(shù)據(jù)
24還是不懂
21具體怎么順周期呀
這個(gè)題沒聽懂 bate在這里代表什么啊
程寶問答
金程問答