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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個樣本里有多少個數據?？梢越忉屒宄?？
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設，即x前面系數與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預測值啊，不是嗎，第一段不是應該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應該是在到期1時刻才會出現現金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗多重共線性先用F檢驗通過，再用T檢驗逐一進行檢驗是都不通過嗎？還是T檢驗中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
程寶問答
金程問答
