金程問(wèn)答
老師您好，書(shū)上貨幣互換的例題我用方法一，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟方法二不一樣，請(qǐng)問(wèn)下，這兩種方法適用有什么不同呢？
非場(chǎng)外衍生品產(chǎn)品交易是指場(chǎng)內(nèi)（交易所）市場(chǎng)嗎？課上講的凈額結(jié)算等幾種機(jī)制是針對(duì)場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)的，為什么書(shū)上寫(xiě)的是針對(duì)場(chǎng)外衍生品交易的的？
annual rates 和interest rates的區(qū)別是什么呢
題目哪里表示了是支固定？ 答案B和D是相反的但是數(shù)字相等，我從題目里哪里可以看出來(lái)支固定的判斷？
十年以上的付息債和付息債都叫treasary bonds嗎
沒(méi)聽(tīng)懂這里put-call parity的講解
老師能教一下這道題，計(jì)算器計(jì)算的步驟嗎
為什么美式put是K 歐式put是PVK
期權(quán)價(jià)值的上下限沒(méi)聽(tīng)懂是什么意思？
請(qǐng)把short和long的收益都列出對(duì)比一下吧
收益的幾何平均不應(yīng)該是5%這幾個(gè)數(shù)字連乘然后開(kāi)五次方嗎？？為什么是1+5%，然后連乘開(kāi)五次方呢？ 沒(méi)搞懂。
兩值期權(quán)的k和實(shí)際到期價(jià)格的高低，和拿到的是現(xiàn)金還是資產(chǎn)有什么關(guān)系
遠(yuǎn)期的payoff不是應(yīng)該要折現(xiàn)嗎？
這個(gè)利率互關(guān)的過(guò)程不太理解，老師例題和課本有區(qū)別，為什么得出的結(jié)果一致。這里互換的概念還是不太懂，簽訂4%固定利息和L+0.5%最終的浮動(dòng)利率為什么會(huì)變成L+0.5%
所以對(duì)C來(lái)說(shuō)，不僅僅是要提交補(bǔ)充資本的計(jì)劃，還可能會(huì)被監(jiān)管要求做其他的事情。C的表達(dá)過(guò)于絕對(duì)。我是否可以這樣理解？
程寶問(wèn)答
