老師您好，2.73是怎么算出來的呢
我記得課件說過杠鈴組合的凸性一直都會比子彈組合。但課件也說過利率結(jié)構(gòu)非平行且上升時，子彈組合的表現(xiàn)要更好。這個似乎有點(diǎn)沖突？ 請講解一下這個知識點(diǎn)
如果是交割日下一個支付coupon日期來計算，N是按9計算嗎
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
purchases a seasoned 5.5% ，這里的5.5%不是季的利率嗎？
payoff和profit有什么區(qū)別？
請問，這個PMT代表的是什么意思？
這個凸性調(diào)整的公式怎么得出來的？
Payoff value 的具體運(yùn)算方法能詳細(xì)解釋一下嗎
能詳細(xì)解釋一下計算過程嗎
這個期貨的標(biāo)的必須是股指嗎？
請問，這個3.84是怎么求出來的？
什么時候要折現(xiàn)，什么時候不折現(xiàn)？
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
完全沒聽懂，可以麻煩老師說的再詳細(xì)點(diǎn)嗎
程寶問答
金程問答
