為什么A和C是錯誤的？
能分析一下每個選項嗎？謝謝！看了答案還是不明白其他選項錯哪里了。
老師你好 為什么97題我直接用存活率，不用1-死亡率 也能算出來一樣的值呢
老師，我想請問一下，我們和member都要交initial margin和variation margin。是一樣的嗎？不一樣吧應(yīng)該，我們不是member呀？ 2、請問member和broker是一個意思嗎？
老師你好 想問下90題的cd選項里面的利率看漲看跌期權(quán)，在利率下跌的情況下，borrower行權(quán)買回債券，這個期權(quán)不是也可以理解為和利率相關(guān)嗎
期貨是半年的，持有成本為什么不除以2呢？是默認(rèn)持有成本是年化的嗎？
4個月分紅一次，8個月到期，為什么不是分兩次呢？這個也沒說清楚啊，怎么判斷的只有1次呢？
請問在老師手寫講義的12頁中，計算AI的時候為什么coupon不用進(jìn)行折現(xiàn)，正常這筆現(xiàn)金流應(yīng)該在2005.7.1才能拿到，那要在2005.4.1將這筆做減法不是應(yīng)該將它折現(xiàn)到2005.4.1之后才能做運算嗎？
第100題，為什么折現(xiàn)的時候不能用（1＋3.5%）的0.5次方？
第55題，D能詳細(xì)講一下嗎？
麻煩問一下，borrow一筆現(xiàn)金相當(dāng)于買入現(xiàn)貨還是賣出現(xiàn)貨
老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
請問標(biāo)紅的句子什么意思
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時候不能用f-s啊
程寶問答
金程問答