請問計算swaps的value時貼現(xiàn)用的什么利率，我認為應該是spot rate，為什么這里用了無風險利率？
計算出的BAL是什么？期初余額？那為什么分母是20000000-290356.58？
計算器怎么按出根號下12次方呢，計算SMM時
I/Y＝3是怎么來的？
能分別分析一下每個選項嗎，謝謝！不明白為什么這樣會導致信用利差的增加或減少。
老師，周一好呀，我剛才有點糊涂了，就是有個農(nóng)場主，他怕未來小麥價格下跌，所以他想做套期保值，那么這個農(nóng)場主是不是應該賣出期貨合約呀？
(i.e., illiquidity discount implies lower price implies higher yield) 這個講錯了吧？非流動性的打折，是好事，好事為什么higher yield。 好事的話照上面的講是，lower spread，which means lower yield
能否講解一下圖片中的知識？沒有看懂。
不明白為什么要選invest at the risk free rate
老師，我的題庫經(jīng)常出現(xiàn)題目不能完全顯示的問題，已經(jīng)重新登錄過還是沒有解決
第88題能再解釋一下嗎 為什么是不是美式看漲期權(quán)的多頭而是空頭
還是不明白為什么選擇B
請問這段話什么意思
為什么不是圖一這樣做的？不明白答案為什么這么做，不是復利嗎？三個月一次，六個月不應該就是平方嗎？
能分別分析一下maturity和coupon與CTD之間的聯(lián)系嗎？謝謝！順便分析一下這道題
程寶問答
金程問答