老師您好，第40題中。給出的已經(jīng)是美元和瑞士法郎三個(gè)月的利息了，那為什么指數(shù)上還是要乘以0.25次方啊，不是直接一次方就可以了么
這里call的T2時(shí)刻，和put的T1時(shí)刻是如何決定的？
第59題的意思是在backwardation的情況下，對(duì)滾動(dòng)對(duì)沖不利嗎？ 那當(dāng)時(shí)德國(guó)金屬公司是怎么一個(gè)情況呢
這里的put option的k是50 s是55那對(duì)于期權(quán)的賣方而言不是不虧損的嗎 那那個(gè)5為什么還需要呢
你好 我想問一下買賣價(jià)差是什么意思 還有信用利差
煩請(qǐng)講解 謝謝
進(jìn)口商擔(dān)心英鎊下跌，所以和銀行簽定遠(yuǎn)期合同以固定價(jià)格賣出英鎊。最終到期后，現(xiàn)貨英鎊下跌，所以進(jìn)口商能從遠(yuǎn)期合同掙錢，那么銀行就是賠錢。應(yīng)該是A呀
90題講解一下吧
為什么pv為負(fù)值
1260指的是什么？
這道題為什么是5、6不是7、6 不是很明白 可以解釋一下嗎
煩請(qǐng)講解，謝謝
老師，您好，第100題，F(xiàn)RA折現(xiàn)時(shí)為什么是使用遠(yuǎn)期利率3.5%呢？這里把遠(yuǎn)期利率默認(rèn)為市場(chǎng)利率嗎？不太明白，感謝老師講解一下吧
老師，這個(gè)d跟b的區(qū)別在哪里呀？
不應(yīng)該是浮動(dòng)利率減固定利率嗎
程寶問答
金程問答