金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這頁(yè)ppt里有兩個(gè)問(wèn)題，1.框1 的式子是怎么解出來(lái)的，如果按照講義中說(shuō)的1+r*=1,解出來(lái)也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒(méi)有看明白？
這個(gè)問(wèn)題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過(guò)程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會(huì)要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說(shuō)今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒(méi)太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個(gè)大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對(duì)的呢
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒(méi)錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來(lái)感覺(jué)F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問(wèn)題呢？
這里老師說(shuō)的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會(huì)有變化
請(qǐng)問(wèn)老師看懂了過(guò)程但是還是沒(méi)看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來(lái)價(jià)格 也就是我在t時(shí)刻可以收到F0，后者不是在t時(shí)刻這個(gè)合約的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場(chǎng)價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒(méi)有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來(lái)的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來(lái)是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰(shuí)比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問(wèn)對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
程寶問(wèn)答
