老師，這題的A選項(xiàng)，期權(quán)工具不是非線性，也需要convexity來調(diào)整的嗎？
麻煩說一下這道題short的整體流程是怎么樣的，謝謝
為什么相關(guān)性越高，對(duì)沖效果越好？相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用嗎？麻煩舉個(gè)例子我比較好理解
問什么r還要再算一變，不就是一年嗎，所以應(yīng)該是6嗎？謝謝
請問老師，這句話percentage change in the cad price of the jpy, 我認(rèn)為答案理解有問題，這里應(yīng)該指的是以加幣定價(jià)的日元的變化，應(yīng)該把82.4012 變?yōu)?1/82.4012， 這樣子1jpy =1/82.4012cad,這樣子才能比較。請老師幫助解釋一下，謝謝
為什么都是賺的呢，怎么分析
遠(yuǎn)期是現(xiàn)在購買一個(gè)合同，規(guī)定未來T時(shí)刻以某個(gè)價(jià)格交割，那這一章的遠(yuǎn)期價(jià)格，是指以現(xiàn)在價(jià)格和無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算出標(biāo)的物未來的價(jià)格?這個(gè)遠(yuǎn)期的價(jià)格計(jì)算是不是有個(gè)前提是，不受市場天氣季節(jié)等等因素的影響？因?yàn)槿绻艿教焓袌鲎兓挠绊懀芍傅倪h(yuǎn)期價(jià)格也不會(huì)像公式那么簡單的，可以計(jì)算得出來，對(duì)嗎？
怎么推出標(biāo)的資產(chǎn)收益率大于無風(fēng)險(xiǎn)收益率的?
這個(gè)月供用惠普12計(jì)算器怎么計(jì)算任意一個(gè)月的利息和本金
這題怎么做
為什么要折現(xiàn)到0時(shí)刻？折現(xiàn)到0時(shí)刻的意義是什么？
0時(shí)刻的FP=T時(shí)刻的FP嗎？
老師，這個(gè)題我沒懂，我算的是7.6%，但是答案的5.6%沒理解是怎樣算出來的？ 能麻煩您把這個(gè)交易的利息如何交換的圖畫一個(gè)出來嗎？我對(duì)照一下自己的是不是對(duì)的
請問老師，exercise4中，如何判斷是Bull spreadd ?解題思路是怎么樣的？
為什么floating rate 是收呢？ 謝謝
程寶問答
金程問答