請問老師，第8分21秒處開始。Better和Worse公司的互換看得我很暈啊。視頻老師不是說，Better公司需要浮動利率嗎，為什么還要把Libor給Worse公司?同樣的，Worse公司需要固定利率，為什么要把3.5%的fixed給Better?
請問老師，正常情況expected return to a hedge fund 指的是總收益呢還是基金公司收益呢，感覺這個題目問的有問題，謝謝
請問老師，net long bias 指的是什么呢？謝謝
請問老師，第8分21秒處開始。Better和Worse公司的互換看得我很暈啊。視頻老師不是說，Better公司需要浮動利率嗎，為什么還要把Libor給Worse公司?同樣的，Worse公司需要固定利率，為什么要把3.5%的fixed給Better?
為啥是0.022
為了在T時刻賣蘋果，不是應該在0時刻買蘋果嗎，先要有買蘋果，才能在T時刻賣出蘋果啊
老師 想問一下， long方不是一般都希望r上升的嗎因為他可以得到更多的利息，是只有聯(lián)系到bond，long方才會想r下降的嗎
請問一下老師講的exercises 5 是不是有點問題??？可以詳細的寫一遍解答過程嗎， accured interest 為什么會被抵消？
老師 我看你給別人評價時說了“現(xiàn)在你想在未來買個資產，擔心未來資產價格下跌。所以要long期貨（以固定價格買）。一旦價格真的上升了，在現(xiàn)貨市場上以市場價格買產生虧損。期貨市場上可以選擇平倉進行獲利。這部分獲利彌補現(xiàn)貨的損失。達到對沖效果“。 為什么你說是”未來資產價格下跌呢“呢，不是擔心上漲嗎
這里的轉換利率，右邊的連續(xù)利率為什么選擇8%，8%只是0.25年的利率，前面的一年是3%啊。另外，為什么左邊的利率求出的是市場利率？
老師 如果說是floating = libor ＋ xbp的話，他在t0的價格還是面值嗎
請問老師，為什么折現(xiàn)的利率是負的？
標藍的是對C的解釋嗎？沒看懂，不知道為什么C不對
請問老師 exercise04 中期權費怎么算出的
請問課后作業(yè)第2題中 對short方而言 S大于k，虧損的不應該是期權費嗎 為什么是55-50呀？
程寶問答
金程問答
