請問看跌執(zhí)行概率是1-N(d2)=-N(d2)
老師,這道題的N(d1)和N(d2)怎么查表???
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n???
為什么這個方差的公式要除以N,前面里面的方差公式沒有除以N?
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢?
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
這道題的原假設是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗兩個嗎 應該用t檢驗啊 如果是F檢驗 那不應該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1+R)T 的解釋那里, 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎?看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師,公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧?F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧?和1+R對應的T時段不一樣,怎么相約的?
老師,公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧?F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧?和1+R對應的T時段不一樣,怎么相約的?
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產廠商有利,是因為這里應該說對原材料持有者有利嗎,但是那為什能說當S>F時對消費者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母?不都是提供收益的嗎?如果Q理解成紅利,那1年后F=S(1+Q)(1+rf)才對呀,不知道是哪里的問題,還請老師詳細解答下哈
老師,short future里的收益不應該是F0-Ft嘛?為什么要加上St?如果在期末把商品以現貨價交割出去了,那在期末用什么給期貨市場的買入方呢?
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結果是一樣的嗎?可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎?這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎?
程寶問答