金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問(wèn)一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫(huà)橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說(shuō)的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過(guò)了，但感覺(jué)好像沒(méi)那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問(wèn)，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
滾動(dòng)越不頻繁s和f之間的價(jià)差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
如圖，考過(guò)的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
請(qǐng)問(wèn)老師答案里bsm price=＄46是怎么計(jì)算出來(lái)的 以及warrent權(quán)證公式n*c/(n+m)中c是什么意思 謝謝
Ke^(?rT)N(?d2)?S0N(?d1) 和 Ke^(-rt) - S0 都是計(jì)算Put價(jià)值，但忘了有什麼分別
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價(jià)值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
程寶問(wèn)答
