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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
sofr對一個有六個月到期時間的合同進(jìn)行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實(shí)不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個題C就是錯的因?yàn)闆]有分類討論r-q的正負(fù)
請問這個多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)??？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個樣本均值（隨機(jī)變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個樣本構(gòu)成Xi。
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師，想請教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價淨(jìng)價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
程寶問答
金程問答