金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，47頁(yè)的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來(lái)的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說(shuō)xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
最上面的公式計(jì)算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？沒(méi)有教過(guò)可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說(shuō)的quarterly
問(wèn)題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號(hào)而不是乘號(hào)嗎？問(wèn)題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來(lái)可以嗎？問(wèn)題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了?。靠床欢?
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說(shuō)明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來(lái)收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
想請(qǐng)問(wèn)為什麼這題市場(chǎng)/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
Q44AB老師的解析是不是有問(wèn)題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺(jué)這句話就萬(wàn)能了吧？她解析A的時(shí)候說(shuō)后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對(duì)是什么意思？解析B的時(shí)候說(shuō)
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師，您好！我想問(wèn)一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來(lái)說(shuō)，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格？不是說(shuō)期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來(lái)取得資金來(lái)源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
程寶問(wèn)答
