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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問一級習題集310和311題 為何310若無紅利支付用F=S-F*e-rt 而311用（F-K）*e-rt 謝謝
這題F＞S*e^rt，應該short f，buy s，但為什么invest risk free呢。
這個題是否也可以每月每月的進行計算F 然后最終得出12月的F?
82題，我可以這樣理解么？f=c-p, -f=p-c,所有l(wèi)ong put, short call
為何F檢驗小于0.05就是拒絕？是因為95%對應的就是0.05的F test值嗎？
請問F檢驗左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導致f >s？ 哪些因素導致f<s？
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
請問此處F檢驗左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
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