金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說(shuō)明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來(lái)收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
老師好，47頁(yè)的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來(lái)的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說(shuō)xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
老師，您好！我想問(wèn)一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來(lái)說(shuō)，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格？不是說(shuō)期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊？看不懂
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說(shuō)的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題啊？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問(wèn)問(wèn)套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺(jué)我很容易混淆這三個(gè)概念）
程寶問(wèn)答
