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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
為什么y的n階導數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
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