金程問(wèn)答
老師straddle策略能解釋一下嗎
保險(xiǎn)為什么不屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一種？
對(duì)沖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不是只能選一個(gè)嗎？為什么外匯風(fēng)險(xiǎn)的例子里面既對(duì)沖了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)又對(duì)沖了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
IR不是跟蹤誤差收益除以跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差
這里沒(méi)太明白，CAPM是APT模型的一種，CAPM使用了均值-方差回歸，1.那為什么APT沒(méi)有使用均值-方差回歸？2.也請(qǐng)老師再解釋下為什么CAPM模型是用到了均值-方差回歸的？
information ratio的分子是不是就是詹森α都是Erp-CAPM？夏普比率分母到底是該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)還是整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)？
啥時(shí)候c正確
是否可以認(rèn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在trade off
老師能給說(shuō)下LTCM嗎？
不是故意的，也是違反行為準(zhǔn)則么？行為準(zhǔn)則，強(qiáng)調(diào)的應(yīng)該是故意而為之吧
老師您好，我想問(wèn)一下，當(dāng)一個(gè)公司手頭持有的某種證券過(guò)多的時(shí)候，如果他想要拋出手里的證券，當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)格下降吧，這個(gè)為什么不算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
有一題說(shuō)raroc不能對(duì)比啊
怎么增加流動(dòng)性？
老師能再解釋下C嗎
老師有效前沿不是不體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡，第四個(gè)前半部分為什么對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
